토론실

시스템트레이딩

위너과정 변동성

작성자
매일매일연구 매일매일연구
작성일
2023-01-19 12:01
조회
4

기초적인 질문인데요...

위너과정은 변동성에 대한 부분은 포함 안된거져?

실제 시장은 변동성이 높아지면 쭉 지속되는 경향이 있잔아요

근데 위너과정은 정규분포를 모티브로 하기 때문에

그냥 평균변동성으로 정규분포 중심값에 넣어서 사용하잖아요?

혹시 실제시장에대한 변동성 부분까지 고려한 다른 모델이 있는지좀 알려주세요.....

아니면 변동성만 실제 시장껄로 따오고 데이터형성때는 위너과정으로 해야되나요?,..

고수님들 답변좀 부탁드릴게요....

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