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시스템트레이딩

증권가 제공 옵션 이론가를 사용할 것인가...

작성자
해미니 해미니
작성일
2023-01-19 17:44
조회
6

최근 시스템에 옵션전략을 추가하면서

옵션 이론가에 대한 고민이 하나 생겼습니다.

 보통 증권사에서 옵션의 가격정보를 요청하면,

옵션의 이론가나 내재변동성 등등도 같이 보내주는데요,

실제 시스템의 매매전략에서

증권사에서 제공하는 이론가와 내재변동성을 그냥 사용하시는지요? 

사실 증권사마다 보내주는 값이 차이가 조금씩 있어서

그냥 믿고 쓰기에는 좀 찝찝하고

그렇다고 블랙숄즈 직접 돌려서 이론가나

내재변동 구하기에는 변동성 넣는것 때문에 데이터도 잘 모아놔야해서 귀찮고요... 

써놓고보니 귀찮음 감수하고 다 직접코딩해서 쓰는게 맞는것도 같지만...

슬슬 다른 본업들도 밀려서 시스템만 잡고있기엔 벅차오네요. 

적당한 안정성만 있으면 그냥 증권사 제공정보대로 사용해볼까 하는 생각도 드는데...

다른분들은 어떻게 사용하시는지 듣고싶습니다.

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